Pertubative expansion of FBSDE in an incomplete market with stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The quarterly journal of finance
1. Verfasser: Fujii, Masaaki (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Takahashi, Akihiko (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Portfolio-Management > Hedging > Stochastischer Prozess > Volatilität > Unvollkommener Markt > Cole-Hopf transformation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:FBSDE = forward-backward-stochastic-differential-equations
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:2010-1392