Finite sample properties of tests for STGARCH models and application to the US stock returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Progress in financial markets research
1. Verfasser:	Dufrénot, Gilles (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Marimoutou, Vêlayoudom (VerfasserIn), Péguin-Feissolle, Anne (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	ARCH-Modell > Kapitalmarktrendite > USA > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:	9781611228649