Choosing an optimal investment strategy the role of robust pair-copulas based portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Emerging markets review
1. Verfasser: Mendes, Beatriz Vaz de Melo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Maruqes, Daniel S. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Pair-copulas > Optimal financial portfolios > Robust estimation > Rebalancing > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1566-0141