Structural breaks and GARCH models of stock return volatility the case of South Africa

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
Weitere Verfasser: Babikir, Ali (BerichterstatterIn), Gupta, Rangan (BerichterstatterIn), Mwabutwa, Chance (BerichterstatterIn), Owusu-Sekyere, Emmanuel (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Stock return volatility > Structural breaks > In-sample tests > Out-of-sample tests > GARCH models > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0264-9993