The time-varying and asymmetric dependence between crude oil spot and futures markets evidence from the mixture copula-based ARJI-GARCH model

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Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Chang, Kuang-liang (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Jump process > Copula > Nonlinear dependence > Crude oil market > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0264-9993