Fourier transform methods for regime-switching jump-diffusions and the pricing of forward starting options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Ramponi, Alessandro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Regime switching jump-diffusion models > Fourier transform methods > option pricing > Forward Starting options > stochastic volatility models > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249