A closed-form pricing formula for mortgages incorporating termination hazard rates and recovery rate correlated stochastic processes with jump components

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of derivatives
1. Verfasser:	Tsai, Ming-shann (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chiang, Shu-ling (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1074-1240