The price of risk and ambiguity in an intertemporal general equilibrium model of asset prices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Annals of finance
1. Verfasser: Faria, Gonçalo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Correira-da-Silva, João (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Portfolio-Management > Entscheidung unter Unsicherheit > Mathematische Optimierung > Robustes Verfahren > Allgemeines Gleichgewicht > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1614-2446