Value-at-risk and expected shortfall estimations based on GARCH-type models evidence from energy commodities

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The Journal of energy and development
1. Verfasser:	Mabrouk, Samir (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0361-4476