Backtesting value-at-risk from dynamic quantile to dynamic binary tests

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance
1. Verfasser:	Dumitrescu, Elena-Ivona (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hurlin, Christophe (VerfasserIn), Pham, Vinson (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Risikomaß > VAR-Modell > Ökonometrisches Modell > Aufsatz in Zeitschrift
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