Option pricing and hedging under a stochastic volatility Lévy process model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of derivatives research
Weitere Verfasser:	Kim, Young Shin (BerichterstatterIn), Fabozzi, Frank J. (BerichterstatterIn), Lin, Zuodong (BerichterstatterIn), Račev, Svetlozar T. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Option pricing > Hedging > Stochastic volatility > Continuous Markov chain > Regime-switching model > Lévy process > Esscher transform > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1380-6645