Delta-hedging correlation risk?

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of derivatives research
1. Verfasser:	Cousin, Areski (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Crépey, Stéphane (VerfasserIn), Kan, Yu Hang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Credit risk > CDO > Hedging > Delta > Gaussian copula > Local intensity > Backtesting > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1380-6645