A quadratic hedging approach to comparison of catastrophe indices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Norberg, Ragnar (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Savina, Oksana (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Mean-variance hedging > doubly stochastic Poisson process > catastrophe insurance > design of derivatives > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0219-0249