Locally risk-neutral valuation of options in GARCH models based on variance-gamma process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Kao, Lie-Jane (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Variance-gamma process > feedback effect > leverage effect > locally risk-neutral valuation relationship (LRNVR) > Black–Scholes model > ad hoc Black–Scholes model > normal NGARCH model > stochastic volatility VG model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0219-0249