The information content of OTC individual put option implied volatility for credit default swap spreads

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Asia-Pacific journal of financial studies
1. Verfasser: Park, Yuen Jung (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kim, Tong Suk (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Credit default swap > Equity put option > Implied volatility > Predicted future volatility > Volatility risk premium > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:2041-9945