Forecasting the conditional volatility of oil spot and futures prices with structural breaks and long memory models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Energy economics
Weitere Verfasser: Arouri, Mohamed (BerichterstatterIn), Lahiani, Amine (BerichterstatterIn), Lévy, Aldo (BerichterstatterIn), Nguyen, Duc Khuong (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Oil markets > Volatility forecasting > Long memory > Structural breaks > GARCH-class models > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0140-9883