Asymmetric dynamics in correlations of treasury and swap markets evidence from the US market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international financial markets, institutions & money
1. Verfasser:	Toyoshima, Yuki (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tamakoshi, Go (VerfasserIn), Hamori, Shigeyuki (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Asymmetric dynamic conditional correlation model > Treasury market > Swap market > Financial crisis > Contagion effect > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1042-4431