A jump-diffusion approach to modelling vulnerable option pricing

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
Weitere Verfasser:	Xu, Weidong (BerichterstatterIn), Xu, Weijun (BerichterstatterIn), Li, Hongyi (BerichterstatterIn), Xiao, Weilin (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1544-6123