On the representation of general interest rate models as square-integrable Wiener functionals

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Recent advances in financial engineering 2011: proceedings of the International Workshop on Finance 2011
1. Verfasser:	Hughston, Lane P. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mina, Francesco (VerfasserIn)
Pages:	2011
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Zins > Stochastischer Prozess > Zinsstruktur > Flesaker-Hughston model > Heath-Jarrow-Morton (HJM) framework > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:	9814407321 9789814407328