A dynamic copula approach to recovering the index implied volatility skew

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Fengler, Matthias R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Herwartz, Helmut (VerfasserIn), Werner, Christian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1479-8409