Pricing of perpetual American options in a model with partial information
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | International journal of theoretical and applied finance |
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| 1. Verfasser: | |
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
2012
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| Schlagworte: |
Perpetual American option
> stochastic dividend rate
> discounted two-dimensional optimal stopping problem
> stochastic boundary
> diffusion process
> hidden Markov chain
> filtering estimate
> innovation process
> parabolic-type free-boundary problem
> change-of-variable formula with local time on surfaces
> Aufsatz in Zeitschrift
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| Tags: |
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Tag hinzufügen | ISSN: | 0219-0249 |
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