Forecasting volatility with the multifractal random walk model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mathematical finance
1. Verfasser: Duchon, Jean (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Robert, Raoul (VerfasserIn), Vargas, Vincent (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
1989-2001 > Volatilität > Börsenkurs > Wechselkurs > Prognoseverfahren > Random Walk > Aktienindex > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0960-1627