Consistent modeling of S&P 500 and VIX derivatives a remark on Lin and Chang's paper

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
Weitere Verfasser:	Cheng, Jun (BerichterstatterIn), Ibraimi, Meriton (BerichterstatterIn), Leippold, Markus (BerichterstatterIn), Zhang, Jin E. (BerichterstatterIn), Lin, Yueh-neng (BerichterstatterIn), Chang, Chien-hung (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	VIX option pricing > Affine jump diffusion > Characteristic function > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0165-1889