Portfolio optimization in discrete time with proportional transaction costs under stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of finance
1. Verfasser:	Kim, Ha Young (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Viens, Frederi G. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Volatilität > Stochastischer Prozess > Monte-Carlo-Simulation > Portfolio-Management > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Symposium on payments systems	2013	9.2013,1
Special issue: Behavioral and evolutionary finance	2013	9.2013,2
Symposium on stochastic volatility	2012	8.2012,2/3
Special issue on ownership, control and regulation	2011	7.2011,4
Symposium on Entrepreneurship, finance and employment	2009	5.2009,3/4
Symposium on Financial Stability : theory and applications	2007	3.2007,1