Portfolio optimization in discrete time with proportional transaction costs under stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of finance
1. Verfasser:	Kim, Ha Young (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Viens, Frederi G. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Volatilität > Stochastischer Prozess > Monte-Carlo-Simulation > Portfolio-Management > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1614-2446