Valuation of American-style derivatives within the stochastic volatility model of Heston

Zugl.: Kaiserslautern, Technische Universität, Diss., 2012

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Sayer, Tilman (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	München Dr. Hut 2012
Schriftenreihe:	Mathematik
Schlagworte:	Derivat > Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Aktienoption > Theorie > Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
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