Valuation of American-style derivatives within the stochastic volatility model of Heston

Valuation of American-style derivatives within the stochastic volatility model of Heston

Zugl.: Kaiserslautern, Technische Universität, Diss., 2012

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Sayer, Tilman (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: München Dr. Hut 2012
Schriftenreihe:Mathematik
Schlagworte:
Derivat > Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Aktienoption > Theorie > Hochschulschrift
Online Zugang:Inhaltstext
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Beschreibung
Zusammenfassung:Zugl.: Kaiserslautern, Technische Universität, Diss., 2012
Beschreibung:Zsfassung in dt. Sprache
Beschreibung:II, 124 S
graph. Darst.
210 mm x 148 mm, 221 g
ISBN:3843904626
3-8439-0462-6
9783843904629
978-3-8439-0462-9