Front-tracking finite difference methods for the American option valuation problem

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Pantazopoulos, K. N. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhang, S. (VerfasserIn), Houstis, E. N. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	West Lafayette, Ind. Dep. of Computer Science, Purdue Univ. 1996
Ausgabe:	Rev. 6/96
Schriftenreihe:	CSD-TR / Computer Sciences Department, Purdue University 96,33
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