A computationally efficient method for obtaining smoothed volatilities in long-memory stochastic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Anales de estudios económicos y empresariales
1. Verfasser:	Mármol, Francesc (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pérez, Ana (VerfasserIn), Reboredo, Juan Carlos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0213-7569