Risk spillovers in international equity portfolios

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Bonato, Matteo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Caporin, Massimiliano (VerfasserIn), Ranaldo, Angelo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Zurich Swiss National Bank 2012
Schriftenreihe:Swiss National Bank working papers 2012,3
Schlagworte:
Währungsrisiko > Spillover-Effekt > Volatilität > Varianzanalyse > Prognoseverfahren > Portfolio-Management > Theorie > Wishart distribution > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:32 S.