Delta hedging a multi-fixed-income-securities portfolio under gamma and vega constraints

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of risk finance
1. Verfasser:	Ortiz, Carlos E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Stone, Charles A. (VerfasserIn), Zissu, Anne-Marie (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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