TVaR-based capital allocation with copulas

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Bargès, Mathieu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Cossette, Hélène (VerfasserIn), Marceau, Étienne (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0167-6687