Estimating value at risk of portfolio by conditional copula-GARCH method

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
Weitere Verfasser:	Huang, Jen-jsung (BerichterstatterIn), Lee, Kuo-jung (BerichterstatterIn), Liang, Hueimei (BerichterstatterIn), Lin, Wei-fu (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0167-6687