Testing parameter constancy in unit root autoregressive models against multiple continuous structural changes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric reviews
1. Verfasser:	He, Changli (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sandberg, Rickard (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Stochastischer Prozess > Einheitswurzeltest > Modellierung > Zeitreihenanalyse > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0731-1761