Using Kalman-filtered radial basis function networks for index arbitrage in the financial markets

Using Kalman-filtered radial basis function networks for index arbitrage in the financial markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Natural computing in computational finance ; [the inspiration for this book stemmed from the success of EvoFin 2007, the first European Workshop on Evolutionary Computation in Finance and Economics, which was held as part of the EvoWorkshops at Evo* in Valencia, Spain in April 2007]
1. Verfasser: Edelman, David (VerfasserIn)
Pages:2007
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Wertpapierhandel > Aktienindex > Kapitaleinkommen > Arbitrage > Zustandsraummodell > Neuronale Netze > Theorie > Irland > Großbritannien > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISBN:9783540774761
3540774769