Hedging with future multivariante dynamic conditional correlation GARCH
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Market risk and financial markets modeling |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
2012
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| Schlagworte: |
Hedging
> Index-Futures
> Aktienindex
> Börsenkurs
> ARCH-Modell
> Schätzung
> Russland
> Deutschland
> USA
> Aufsatz im Buch
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| Tags: |
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Tag hinzufügen | ISBN: | 3642279309 9783642279300 |
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