Do lagged asset returns and inflation rates matter for the smooth regime switching of asset returns?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The empirical economics letters
1. Verfasser:	Pan, Sheng-chieh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wu, Po-chin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	2000-2010 > Inflation > Kapitaleinkommen > Fisher-Effekt > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1681-8997