TVaR-based capital allocation for multivariate compound distributions with positive continuous claim amounts

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Cossette, Hélène (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mailhot, Mélina (VerfasserIn), Marceau, Étienne (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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