An alternative volatility forecasting by backtesting optimization process with GARCH model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of economics
Weitere Verfasser:	Huang, Alex (BerichterstatterIn), Li, Fangjhy (BerichterstatterIn), Hu, Wen-cheng (BerichterstatterIn), Chen, Chih-Chun (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Volatilität > Prognoseverfahren > ARCH-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0973-6719