Relevance of maximum drawdown in the investment fund selection problem when utility is nonadditive

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic research
1. Verfasser:	Kim, Tae-hwan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Erwartungsnutzen > Entscheidung unter Unsicherheit > Portfolio-Management > Operations Research > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1226-4261