Time-changed GARCH versus the GARJI model for prediction of extreme news events an empirical study

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International review of economics & finance
1. Verfasser: Kao, Lie-Jane (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wu, Po-cheng (VerfasserIn), Lee, Cheng F. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
GARJI model > Ex post filter > VG NGARCH model > Variance-gamma model > Ex ante probability > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1059-0560