A simple discretization scheme for nonnegative diffusion processes with application to option pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Labbé, Chantal (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Remillard, Bruno (VerfasserIn), Renaud, Jean-François (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1460-1559