Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Denis, Emmanuel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kabanov, Jurij M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Arbitrage Pricing > Portfolio-Management > Mathematische Optimierung > Martingal > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0949-2984