Small-time asymptotics for an uncorrelated local-stochastic volatility model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied mathematical finance
1. Verfasser: Forde, Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jacquier, Antoine (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
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Special issue: Second international conference on computional finance 2018 volume 25, number 5/6 (November/Dezember 2018)
Special double issue: Commodities 2008 15.2008,5/6
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