Small-time asymptotics for an uncorrelated local-stochastic volatility model

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Forde, Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jacquier, Antoine (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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