Estimating the leverage parameter of continuous-time stochastic volatility models using high frequency S&P 500 and VIX

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Managerial finance
1. Verfasser: Ishida, Isao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: McAleer, Michael (VerfasserIn), Oya, Kosuke (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
Börsenkurs > Volatilität > Stochastischer Prozess > Schätzung > USA > Hochfrequenzdaten (high frequency data) > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0307-4358