The optimal value-at-risk hedging strategy under bivariate regime switching ARCH framework

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Veröffentlicht in:Applied economics
1. Verfasser: Chang, Kuang-liang (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
1998-2006 > Risikomaß > Hedging > Strategie > Portfolio-Management > ARCH-Modell > Schätzung > Taiwan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0003-6846