Estimation of one-, two- and three-factor generalized Vasicek term structure models for Japanese interest rates using monthly panel data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied financial economics
1. Verfasser: Nowman, Kalid Ben (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
2000-2010 > Zinsstruktur > Schätzung > Japan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0960-3107