The performance of popular stochastic volatility option pricing models during the subprime crisis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied financial economics
1. Verfasser: Moyaert, Thibaut (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Petitjean, Mikael (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
2008 > Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Schätzung > Finanzkrise > Europa > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0960-3107