Intraday volatility patterns in the Taiwan stock market and the impact on volatility forecasting

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Asia-Pacific journal of financial studies
1. Verfasser:	Wang, Yaw-huei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Yun-Yi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Forecasting > Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity > Intraday > Taiwan > Volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	2041-9945